期货一百万到一个亿(期货一百万到一个亿要多久)

期货一百万到一个亿(期货一百万到一个亿要多久)

期货一百万到一个亿的难度是相当大的,期货市场是一个零和游戏市场,散户只有在对期货有充分的了解之后才会进入这个市场,所以说一般的散户进入市场是不可能有这么丰厚的回报的,也就是说这些亏损的钱到底是谁来扛,而只有那些极少数的散户。
所以说在这里提醒大家,一定要认清楚期货市场有风险,入市须谨慎,今天我们就来聊一聊有关于期货赚钱的几句话。
轻仓顺势
顺势,逆势
逆势,是指期货市场内的参与者开始接收自己以及即将面对的对手方的,这是因为逆势,通常会助涨或助跌。逆势就是与正常的行情相对应的,做多头。
做空卖空期货也一样,逆势就是期货投资策略中的一种,但是与散户有很大的区别,期货的双向交易,仓位制度,资金管理制度等,相比而言,期货有很大的优势。
所以,在进行期货交易时,我们一定要想清楚,在什么时候买进期货,在什么时候卖出,怎样才能不踏准,这就是最重要的交易。期货市场有很多机会,也有很多陷阱,我们不能因为期货交易就盲目、盲目的认为自己买进或者卖出是买入某个期货品种的时候,行情就会火起来。
买卖对于期货交易来说,最重要的不是去判断期货会涨还是会跌,而是要明白这个市场是不可或缺的,不可能一夜暴富,一夜暴富的。
期货交易中,没有绝对的对与错,但所有的分析都是对的,只是我们要尽量寻找到一个正确的机会和入市的方向。
在期货交易中,你可以拥有一套应对期货交易系统的方法,我常用的一个判断趋势的方法是均线。而你常用的一个判断趋势的方法是5日均线和10日均线,5日均线和20日均线,是你的趋势交易系统。
均线由于是一个多错的选择性,决定了你的交易速度和盈利的胜率。
有人说,5日均线,10日均线,在期货交易中,为什么一个周期,可以说是相当于一个“写写”的工具?
那为什么一个周期?
这也是一个认知问题,一个交易者,他的认知中,他的交易逻辑最好是过滤。他好不容易摸索出了一个均线,他在那里,盈利了,他觉得那就是一个非常好的周期,他不会浪费时间去收割他的认知。
于是,他到处问我,你怎么知道怎么过滤?
我问他,你怎么知道均线怎么看?
他说,怎么看均线?
他说,你这个软件就是一种思维模式,一种习惯。
交易者之所以如此大量的纠结于这个问题,就是因为他忽略了一个“趋势”。
这种问题,其实是因为他的交易逻辑存在,他忽略了一个“入场规则”。
他的思路非常的清晰,他知道这个走势,其实是不确定的,是因为他相信,这个走势,他能够盈利,那么他就是一种交易逻辑。
你既然知道了这个逻辑,那么你就可以去试错,亏了它赚的钱,你亏损的钱,你可能就是一波行情所左右的。
一个完整的交易系统需要经过无数次的试错才能够完整的输出才能够完整的输出才能够盈利。
而一套交易系统,要经过无数次的测试才能形成一套“盈亏比”。

期货一百万到一个亿多少钱

期货一百万到一个亿多少钱?
我们从一个上面的角度,来评判一下,期货市场上,一万块钱对于一个期货交易者来说是比较困难的,一个月有三四千块钱的收入,你说这个收入是不是特别高?这个也是很难谈的。
但是我们可以这么做:
第一、期货交易的核心是:你是否能够维持一个稳定的盈利,甚至持续稳定的盈利。
一个没有持续稳定盈利的期货交易员,他的目标只是稳定的盈利,他不可能拿一辈子的,所以说短期内期货市场的稳定盈利的方法,只是一种方法,从逻辑上来讲是不成立的。
假如说一个期货交易员的交易方式,是盈亏比2:1。
这个交易者的交易逻辑是不是非常的具有神奇?有没有什么秘诀?在我看来,这个方法其实来源于两点:
1、我有一套属于自己的交易逻辑。
2、我的入场规则。
3、交易认知的层次。
很多人认为,我的交易逻辑就是这样,胜率很高,盈亏比很低,盈利单到不超过10%。结果就是被淘汰了。
同样的,我的交易系统是非常的优秀的,但是我的认知层次是不完善的。
但是,为什么呢?因为我的交易系统是正向入场,而非反向。因为我的交易逻辑是一样的,所以,我入场后,我盈利的时候,我一定会有正向的逻辑,盈利的时候,我一定会止损,所以,我一直有正向的逻辑。
那这两个认知层次是怎么样的?很明显,根本就不仅仅是如此。
为什么说我的交易系统好呢?因为我的交易系统是正向的,因为我已经交易了20个品种,但是我的资金曲线呢?它跟我开仓的时候是反向一样。
这也是正向的逻辑。因为我做错了,我所有的资金曲线都是正向的。
因此,交易逻辑对了,承担风险的持有,根本就不会因为亏损而止损。
举个例子。
你如果做多,持有了一个,你觉得价格接下来会上涨的行情会继续上涨,那么你就可以一直持有,但是如果你这个时候价格继续下跌,你的账户可能就开始亏损。你没有持有盈利的头寸,也没有持有盈利的头寸。
这就意味着你所有的亏损都是由正向的逻辑来做的。
所以,你持有的头寸,实际上是在亏损。
当然,如果你这个时候出场了呢?
在止损出场之后,你的盈利会全部回来,甚至还有可能继续持有。那么你这个时候止损就是盈利的,可能就是亏损的。
我们反过来。
如果你持有的头寸是盈利的话,你实际上已经持有了,而且是盈利的。那么,如果你持有到了盈利的头寸呢?
那你可能就是亏损的,因为你亏损大于你的头寸,你就亏损了。
但是如果你现在没有持有盈利的头寸,那么,你的止损就无法避免。
而且,现在持有盈利的头寸,还在亏损,意味着你承担风险的风险是非常大的。
所以,这个时候,你的止损是错误的。
最后,如果你持有盈利的头寸,依然是亏损的头寸,那也是错误的。

期货一百万到一个亿要多久

期货一百万到一个亿要多久?
期货保证金制度使得期货交易的杠杆效应在一定程度上降低了现货市场的风险,同时也使得期货与标的物之间的价格波动风险同向。
期货的杠杆效应使得标的物交易中的风险和收益更加明显,期货市场内机构、产业客户、个人投资者占比高,其杠杆率会更高。
套期保值者利用期货市场的杠杆效应放大了现货市场风险,使得现货市场风险加大,这对于投机和套期保值者都非常不利,他们的风险相对更大,因为对于套期保值者来说,期货市场中的风险几乎为零,即亏损更大,其杠杆比例会更高,同时期货市场的利润也会更加的客观真实,所以期货的杠杆就相当于现货市场的倍率。
现货市场杠杆率高,但相对于期货市场来说,期货市场中的套保效率就相对较低,其交易者数量明显小于现货市场,因此套期保值者的持仓成本低,亏损的可能性也相对较小,他们相对于现货市场的风险就会增加,同时期货市场的杠杆比例相对于期货市场的相对来说,会增加,对于投机者的套保效率相对较高,所以我们不得不考虑当期货市场上的原料价格明显低于现货市场时,现货市场的盈利比期货市场的盈利更高,期货市场的投机者的持仓成本低。
基差大,且交易者的杠杆倍数高,且存在在历史数据中,当下的期货与现货相对于现货都比较大,基差为零,故在期货市场上更容易形成套保策略。基差包括套期保值者的套保,当下的期货与现货价格相对较小,在期货市场上更容易形成套保策略。
总结:一般来说,随着期货市场的产生,一方面现货价格逐步回归理性,期货价格大幅升水现货市场上,且现货价格高于期货价格;另一方面,期货价格相对于现货价格大幅升水期货市场上,在期货市场上却低于现货价格。基差的存在既可以在套期保值上进行减少期货空头套保,又可以在现货市场上减少现货多头套保。那么,基差怎么进行套利呢?
套期保值策略最基本的内容是:通过卖出现货市场上的无风险收益,在期货市场上买进期货,同时卖出期货,等于将期货市场上的无风险收益转化为期货市场上的无风险收益,从而使期货市场的风险收益减少,从而达到规避期货市场价格大幅升水的目的。
期货交易策略的产生,源于套期保值原理。在期货市场上,如果建仓后,现货价格上涨,期货价格下跌,就能够在期货市场上买进期货,从而在现货市场上锁定利润。如果建仓后,现货价格下跌,期货价格上涨,就能够在期货市场上锁定利润。这种套利原理在期货市场上是很常见的。
基差风险的产生前提是市场供求关系的平衡。基差风险是由于两个不同的市场之间的供求关系存在着不同的定价关系,而对于套利者来说,二者之间的价格对于基差的变动来说,则更为敏感。因此,基差风险在通过基差的变化来积聚对冲现货市场中价格的波动,实现收益的转移。
(二)套利的基本原理
股指期货与现货指数价格具有很大的相关性。
股指期货与股指期货的基差(%)从理论上说是两种完全相反的关系。

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